RiskMathics es una empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas. A continuación se destacan los siguientes cursos programados para el 2013:

1. Sovereign Credit Markets & Corporate Credit Scoring Models

• Descripción: curso cuyo objetivo es dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito de Instituciones Financieras y Empresas.
• Expositores: Edward Altman (NYU) e Ingo Walter (NYU).
• Fechas y Sedes:
   Panamá: 31 de enero de 2013 (Hotel Marriott Ciudad de Panamá)
   Colombia: 4 de febrero de 2013 (Hotel JW Marriott Bogotá)
   Chile: 7 de febrero de 2013 (Hotel Radisson Plaza Santiago)

2. Notas Estructuradas

• Descripción: curso cuyo objetivo es dotar a los participantes con herramientas sólidas de Valuación, estrategias de Operación (Trading) y Cobertura necesarias para poder Estructurar, Emitir y Vender Notas, romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes.
• Expositor: Jorge del Valle.
• Fechas y Sedes:
  Colombia: 21 al 25 de enero de 2013 (Embassy Suites Bogotá)
  Perú: 15 al 19 de abril de 2013 (Casa Andina – Private Collection Miraflores)

3. Trading Volatility with Options

• Descripción: curso único en su tipo a nivel mundial que combina la teoría y la práctica de las Opciones financieras y que brinda a los participantes una secuencia lógica para que al finalizarlo puedan desempeñarse de una manera más eficiente en áreas operativas de instituciones financieras (Front, Middle & Back Office), Administración de Riesgos, tesorerías o bien como inversionistas independientes.
• Expositor: Sheldon Natenberg (Chicago Trading Company).
• Fecha y Sede: 
  Chile: 15 al 18 de abril de 2013  (Hotel Radisson Plaza Santiago)

4. Mercados y Derivados de Energía

• Descripción: debido a la naturaleza única del sector energético y las recientes perturbaciones en los mercados energéticos, se ha vuelto un reto frecuente para los traders y administradores de riesgos entender y cubrirse de sus exposiciones financieras para ambos riesgos, de precio y cantidad. Este curso es una guía práctica a través de los mercados volátiles de energía, diseñado para proveer a los participantes con una visión general, clara y comprensible de las técnicas state-of-the-art de modelaje y fijación de precios energéticos.
• Expositor: Izzy Nelken (Super Computer Consulting).
• Fecha y Sede: 
  Colombia: 13 y 14 de mayo de 2013 (Embassy Suites Bogotá)

Para recibir información de cada uno de los cursos citados previamente, así como los costos de inscripción, favor dirigirse a derivatives@riskmathics.com, teléfono (52 55) 5536 3597.
 
Cabe destacar que existe un descuento del 10% a todos los miembros de la FIAP y a su red de contactos, que se inscriban en los cursos señalados.